Huber損失

Huber損失（英: Huber loss）とは、統計学において、ロバスト回帰で使われる損失関数の一つ。二乗誤差損失よりも外れ値に敏感ではない。1964年に Peter J. Huber が発表した[1]。

y-f(x)

のHuber損失(緑,

\delta =1

)と二乗誤差損失(青)

定義

Huber損失関数の定義は以下の通り[1]。

L_{\delta }(a)={\begin{cases}{\frac {1}{2}}{a^{2}}&{\text{for }}|a|\leq \delta ,\\\delta (|a|-{\frac {1}{2}}\delta ),&{\text{otherwise.}}\end{cases}}

Huber, Peter J. (1964). “Robust Estimation of a Location Parameter”. Annals of Statistics 53 (1): 73–101. doi:10.1214/aoms/1177703732. JSTOR 2238020.

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